Como determinar o tamanho da posição adequada ao negociar 8211 Qualquer comércio, qualquer mercado Um elemento crucial do sucesso comercial é tomar o tamanho da posição apropriada em cada comércio. O tamanho da posição é a quantidade de ações que você obtém em uma bolsa de valores, quantos contratos você toma em um comércio de futuros, ou quantos lotes você comercializa no mercado Forex. O tamanho da posição não é escolhido aleatoriamente, nem com base em quão convencido de que você esteja trabalhando. Em vez disso, o tamanho da posição é determinado por uma fórmula matemática simples que ajuda a controlar o risco e maximizar os retornos sobre o risco assumido. Existem três etapas para determinar o tamanho correto da posição e o processo rápido funciona para qualquer mercado. Estratégia de dimensionamento de posição Etapa 1 8211 Determinar risco de conta Não importa se a sua conta é grande ou pequena82121000 ou 500,0008211a, um comércio único deve colocar mais de 1 de seu capital de negociação em risco. Em uma conta 1000, don8217t arrisca mais de 10 em um comércio, o que significa que you8217ll precisa trocar uma conta micro forex. Se sua conta é de 500.000, você pode arriscar até 5.000 por comércio. Embora it8217s não seja recomendado, se você arriscar até 2 de sua conta por comércio, então em uma conta de 25.000 você pode arriscar 500 por comércio. Em 50.000 você pode arriscar 1000, e assim por diante. Por que apenas 1 risco Mesmo grandes comerciantes podem experimentar uma série de perdas. Mas se você manter o risco abaixo de 1 por comércio, mesmo que você perca 10 negócios seguidos (deve ser muito raro), você ainda possui quase todo o seu capital. Se você tivesse arriscado 10 de sua conta em cada comércio, e perdeu 10 em uma linha, você deve ser aniquilado. Além disso, mesmo com o risco de 1 (ou menos) em cada troca, você ainda pode fazer retornos fenomenais. Veja: quanto dinheiro posso fazer como comerciante do dia. Apenas arriscar 1 também ajuda a evitar o cenário de desastre onde você acaba perdendo muito mais do que o previsto. Uma ordem de perda de parada não requer uma saída ao preço que especificamos. Em um movimento volátil, ou uma lacuna overnight no preço, poderíamos perder substancialmente mais de 1 (chamado de derrapagem). Se arriscamos apenas 1, esses movimentos devastadores só resultam em uma queda de porcentagem de equidade (fácil de recuperar). Ainda assim, você arriscou 10 no comércio, uma jogada poderia limpar a metade ou quase todo o seu capital. Se a sua conta for maior, talvez não deseje arriscar menos de 1. Nesse caso, escolha um valor em dólares fixo inferior a 1 e use isso como risco da sua conta. Uma conta de 1 milhão de dólares pode arriscar 10.000 por comércio, mas você pode não querer arriscar tanto (sem mencionar, a liquidez torna-se um problema com maiores tamanhos de posição). Em vez disso, você opta por arriscar apenas 4.000, por exemplo. 4.000 é inferior a 1 por isso é uma figura adequada, e é o risco da conta () que you8217d usa no terceiro passo. O que é 1 da sua conta, em dólares que o risco da sua conta, e isso é o que você pode arriscar em um comércio. Estratégia de dimensionamento de posição Etapa 2 8211 Determinar o risco de comércio Para determinar o tamanho de nossas posições, devemos definir um nível de parada de perda. A stop loss é uma ordem que encerra o comércio se o preço se mover contra nós e atingir um preço específico. Esta ordem é colocada em um ponto lógico que está fora do alcance dos movimentos normais do mercado e, se for atingido, deixe-nos saber que estamos errado sobre a direção do mercado (pelo menos por enquanto). A Figura 1 mostra um exemplo de comércio no EURUSD. O preço subiu para uma antiga área de resistência, mas depois se afasta, movendo-se de lado e caindo. Isso desencadeia um curto comércio (um método coberto no livro eletrônico Forex Strategies Guide). O preço de entrada do short é 1.14665 e nós colocamos uma perda de parada em 1.15045. Isso resulta em um risco comercial de 38 pips. Figura 1. EURUSD com Entrada, Parada de Perda e Risco de Comércio You8217ll precisa do risco de comércio para passar para a próxima etapa na determinação do tamanho da posição apropriada. Para o forex, medimos o risco de comércio em pips, no mercado de ações em centavos ou dólares, e no mercado de futuros, nós o medimos em carrapatos ou pontos. Suponha que você compre um estoque às 9h50, e um lugar é uma perda de parada às 9.40. O risco comercial é 0,10. Se negociar um contrato de futuros, quantos carrapatos ou pontos existem entre o preço de entrada e saída. Se estiver negociando o E-mini SampP 500 (ES). E você compra em 1220 e coloca uma perda de parada em 1210, que é um risco comercial de 10 pontos (ou 40 carrapatos). Estratégia de dimensionamento de posição Etapa 3 8211 Determine o tamanho da posição adequada Agora você possui todas as informações necessárias para calcular o tamanho adequado das posições para qualquer troca. Você conhece o risco da sua conta e conhece seu risco comercial. Uma vez que o risco de comércio flutua em cada comércio e o risco da sua conta também flutuará ao longo do tempo à medida que o seu saldo muda, o seu tamanho de posição será diferente de um comércio para o próximo, normalmente. Para calcular o tamanho da posição, use a seguinte fórmula para o respectivo mercado: Stocks. Risco de conta () Risco de comércio () Tamanho de posição em ações Suponha que você tenha uma conta de 100.000, o que significa que você pode arriscar 1000 por comércio (1). Você compra um estoque em 100 e um lugar com uma perda de parada em 98, tornando seu risco comercial 2. Stocks: 1000 2 500 ações. 500 partes são o seu tamanho de posição ideal para este comércio, porque com base na sua entrada e perda de parada você está arriscando exatamente 1 da sua conta. O comércio custa 500 ações x 100 50,000. Você tem dinheiro suficiente na conta para fazer esse comércio, então não é necessária alavancagem. Forex. Risco de conta () (Risco de comércio (em pips) x Valor de pip) Tamanho de posição em lotes Assuma que você possui uma conta 5000, o que significa que você pode arriscar 50 por comércio. Você compra o EURUSD em 1.1500 e faz uma perda de parada em 1.1490, fazendo com que seu comércio arrisque 10 pips. Para completar a fórmula, você precisa conhecer o valor de pip de todos os pares que você troca. Para o EURUSD é sempre o mesmo se você tiver uma conta USD: 0,10 para um lote micro, 1 para um mini lote e 10 para um lote padrão. Para alguns outros pares, é diferente. Consulte Cálculo do valor de Pip em diferentes pares Forex e Moedas da conta. Forex: 50 (10 pips x 1) 50 10 5 mini lotes. Nós sabemos que são 5 mini lotes, e não lotes micro ou padrão, porque nós perfuramos o valor do pip de um lote mini na fórmula. Para obter o tamanho da posição em micro lotes, coloque 0.10 para o valor da pip. Ao fazê-lo, ele produz um tamanho de posição de 50 micro lotes, que é igual a 5 mini-lotes. O comércio custa 50 mil para fazer embora (o valor de 5 mini lotes). Para obter a alavancagem comercial de pelo menos 10: 1 é necessário. Futuros: Risco de conta () (Risco de comércio (nos carrapatos) x Valor de Tick) Tamanho da posição nos contratos. Suponha que você tenha uma conta de 13.000, o que significa que você pode arriscar 130 por comércio. Você compra um contrato E-mini SampP 500 (ES) às 1210.00 e coloca uma perda de parada em 1207.50, colocando 10 carrapatos em risco (há 4 carrapatos por ponto). Você precisa saber o valor do contrato do contrato que você negocia para determinar o tamanho correto da posição. Para ES, cada marca vale 12,50. Futuros: 130 (10 ticks x 12.50) 130 125 1.04, ou 1 contrato. A realização de uma posição de contrato apenas custa cerca de 500 na margem intradia (day trading) com muitos corretores dos EUA. Se você segurar durante a noite, você estará sujeito à margem inicial e de manutenção. A margem de manutenção neste contrato é de 4600. sujeita a alterações e espera pagar 5060 (pode variar) na margem inicial. Há fundos suficientes na conta para o dia trocar essa posição ou segurá-la durante a noite. Estratégia de dimensionamento de posição adequada 8211 Palavra final Este método de três passos fornece o tamanho de posição ideal para qualquer mercado e qualquer comércio. Quando o dia de negociação you8217ll precisa calcular rapidamente o tamanho da sua posição à medida que você observa os negócios. O planejamento futuro ajudará nesse sentido, conforme discutido em How to Day Trade Forex em 2 Horas ou Menos. Com um pouco de prática, mesmo quando você faz negócios, você deve poder pregar o tamanho da posição nas negociações do dia toda vez. Se swing trading, você tem muito mais tempo, então não há desculpa para ter o tamanho da posição errada. O método funciona para comerciantes swing, day traders ou investidores. Dependendo de qual mercado você troca, mestre a fórmula. Se você negociar forex ou futuros, conheça seus valores de tic e pip (ou os tenha escrito) se você precisa fazer negócios rapidamente. Se você estiver negociando swing, novamente, você tem mais tempo para que você possa buscá-los conforme necessário. Ao longo do tempo, você determinou rapidamente o tamanho da sua posição à medida que ocorrem sinais comerciais. Se você arrisca 1 ou menos (recomendado) 8211 ou escolha arriscar um valor fixo em dólares que seja inferior a um por cento da sua conta8211, essas três etapas fornecem a estratégia de dimensionamento da posição final, ajustada para o tamanho da sua conta e cada comércio. Se você quiser saber mais sobre o dia de negociação (ou negociação de swing) com sucesso, confira o Guia de Estratégias de Forex para Day Swing Traders eBook. 300 páginas e mais de 20 estratégias combinadas com a psicologia comercial e um método comprovado de 5 passos para se tornar um comerciante vencedor. Outros artigos para ler: Analisando ação de preço: velocidade e magnitude Dois dos fatos mais importantes ao analisar a ação de preços. Pode ajudar a avaliar probabilidades de negócios e, portanto, ajudar a filtrar ou confirmar os próximos sinais comerciais. Como usar Trendlines para negociação Dispelling the Myths 8211 Artigo com um vídeo que explica como usar as linhas de tendência, suas desvantagens e seus usos, como retraí-los e por que estudar a ação de preço sempre deve ser usado em conjunto com as linhas de tendência. Cory Mitchell, CMT diz: eu don8217t geralmente o fator exatamente. Em vez disso, costumo arredondar o tamanho da minha posição, então muitas vezes acaba por estar abaixo de 18230, com a comissão adotada no risco acaba por ser bastante próxima de 1. Mas geralmente não estou muito preocupado com o fato de ser EXATAMENTE 1, desde que Está bastante perto. A única vez que você realmente gostaria de ter em conta é se você tem uma conta menor e as comissões são altas. Por exemplo, se você tem uma conta de negociação de ações de 10.000 (pode arriscar 100 por comércio) e seu corretor cobra-lhe 8 para entrar e 8 para sair. Isso é 16, que é um pedaço muito grande dos 100 que você pode arriscar. Então, em um caso como esse, você deseja manter o risco no comércio atual em torno de 80-85, então, com as comissões, você está perto dos 100. Portanto, esteja ciente disso, mas o objetivo principal é apenas ser muito próximo de 1. Boa pergunta. Obrigado pela sua ajuda sobre esta questão anteriormente. Apenas voltando a isso, você leva em conta o valor da comissão ao definir o alvo. Por exemplo, com o tamanho da posição arredondado e o conjunto de objetivos original, a relação eventual de recompensa de risco de cada comércio seria inferior a 2: 1 ao tomar Em conta a comissão. Você definiu seu alvo a um preço que responda pela comissão, ou mantenha-o no original para que haja maior probabilidade de que seja alcançado Cory Mitchell, a CMT diz: eu não. Eu estabeleci o alvo onde é suposto, e não se preocupe com as comissões nesse aspecto. Se as ordens são colocadas onde elas deveriam ser, então as comissões não constituem um grande problema. Se depois de negociar por algum tempo você é lucrativo bruto, mas negativo líquido (contabilizando comissões), então é hora de analisar sua estratégia geral (não de negócios individuais) e olhar para tentar extrair um pouco mais sobre seus vencedores ou tentar Melhore a taxa de ganhos um pouco. Mas tipicamente, ao negociar, não pense em comissões. Basta fazer o que sua estratégia lhe diz para fazer. Desculpe incomodá-lo com esta pergunta tola. Eu leio seu blog e aprendo muito. Estou confundido com o dimensionamento de posição e estava me perguntando se você poderia ajudar. Assumindo 17987 em uma conta, arriscando 1 179,87 ou 180. Agora, o estoque é Amazon e negocia em 738 e a perda de parada é definida para 735, então a posição ideal é 180360, então 60 é o número ideal de ações para comprar, corrija o problema Está comprando 60 ações serão necessárias usando a causa da margem 6073844280, mas a conta tem apenas 17.9878230. O que eu estou fazendo de errado, o que seria as partes ideais com 17.987 e uma parada de perda de 4 arriscando 1 Muito obrigado Cory Mitchell, a CMT diz: Você pode Use alavancagem até 2: 1, mas para esse comércio você ainda não precisaria de capital suficiente (221517987). Basicamente, você está coberto pelo que você pode pagar. Então, neste caso, seu tamanho de posição ideal é como 24 partes (17987738, se você não tem alavancagem). Isso equivaleria a arriscar menos de 0,5 de seu capital (se estiver usando um 735 SL). Então troque estoques mais baratos Qualquer configuração que você encontrar no estoque amazônico você pode encontrar em algo mais barato. Mas você encontrará muitas vezes que você precisa de alavancagem para arriscar até 1 de seu capital, e com estoques apenas oferecendo alavancagem 2: 1, você nem sempre pode chegar ao seu tamanho de posição ideal. Se você está constantemente correndo para isso, você pode expandir sua perda de parada e segmentar um pouco mais. Dessa forma, você pode arriscar 1 com menos ações (o que você pode pagar), mas adotar uma abordagem um pouco mais longo para tentar ganhar mais lucro com as menores ações. Obrigado pela resposta rápida. É realmente útil. Agradeço seu tempo e ajuda. Eu realmente aprendo com você. Ok então às vezes há necessidade de alavancagem. Eu costumo trocar o CHK. Você aclarou minha confusão. Eu vivo em Washington DC e me avise se você parar na cidade algum dia, podemos tomar café ou almoço, eu pagarei. Cory, excelente artigo, tive outra pergunta. Você já ouviu falar sobre INSIDER MONKEY. Eles seguem fundos de hedge e oferecem um boletim informativo trimestral que lhe diz para comprar 15 ações a cada trimestre e vender algumas no final de cada trimestre - acho que o fundo é chamado de fundo de estratégia de pequena capitalização. Eu ainda quero fazer o meu próprio dia de negociação, mas eu pensei que não iria doer se eu paguei por um valor de assinatura ano8217s para tentar isso. Você pode dar qualquer conselho Você pode verificar o site e comentar. Obrigado shaun Cory Mitchell, CMT diz: O site é interessante. A informação parece boa, mas, como acontece com qualquer coisa na negociação, a informação ainda precisa ser usada efetivamente. Eu cavava em torno de pessoas que o usaram e levaram seus pensamentos. Então você pode decidir se está certo você. It8217s é difícil para eu comentar depois de apenas uma breve olhada em seu site. Em última análise, é bom estar do mesmo lado que os grandes que estão comprando ou vendendo. Eu não sei qual é a informação de propriedade que eles adicionam à mistura, mas as divulgações da posição dos fundos de hedge são de domínio público. Por exemplo, você pode ir aqui: holdingschanneltop para ver os estoques mais acumulados no último arquivamento. No topo da página, eles também mostram os fundos mais vendidos por gerentes de dinheiro. No entanto, Inside Monkey estreita-o para alguns estoques que eles gostam, e provavelmente fornecem algumas orientações sobre como trocar o estoque, o que é bom. Então, você provavelmente pode fazer-você mesmo com um pouco de trabalho e pesquisa, ou você pode pagar Insider para fazer a pesquisa para você. O custo da assinatura é bastante baixo, portanto, não é uma grande aposta e pode fornecer algumas boas ideias. Se você se inscrever, deixe-nos saber como você gosta. Deixe uma resposta Cancelar resposta Dimensionamento da posição: o caminho para lucrar no Forex Foi dito que o único fator mais importante na construção de patrimônio em sua conta de negociação é o tamanho da posição que você toma em seus negócios. De fato, o dimensionamento da posição representará os retornos mais rápidos e mais ampliados que um comércio pode gerar. Aqui, tomamos uma olhada controversa no risco e no dimensionamento da posição no mercado cambial e fornecemos algumas dicas sobre como usá-lo para sua vantagem. The Undiversified Portfolio No livro The Zurich Axioms (2005), o autor Max Gunther afirma que, para se afastar do grande não rico, um investidor deve evitar a tentação da diversificação. Este é um conselho controverso, uma vez que a maioria dos conselhos financeiros incentiva os investidores a diversificar suas carteiras para garantir proteção contra a calamidade. Infelizmente, ninguém se enriquece com a diversificação. Na melhor das hipóteses, a diversificação tende a equilibrar os vencedores com os perdedores, proporcionando assim um ganho medíocre. O autor continua dizendo que os investidores devem manter todos os seus ovos em apenas uma ou duas cestas e depois cuidar dessas cestas muito bem. Em outras palavras, se você quiser fazer avanços reais com sua negociação, você precisará jogar para apostas significativas nas áreas em que você tenha informações suficientes para tomar uma decisão de investimento. Para medir a relevância deste conceito, basta olhar para dois dos mais bem-sucedidos investidores do mundo, Warren Buffet e George Soros. Ambos os investidores jogam para apostas significativas. Em 1992, George Soros apostou bilhões de dólares que a libra britânica seria desvalorizada e, assim, vendeu libras em quantidades significativas. Esta aposta ganhou mais de 1 bilhão praticamente durante a noite. Outro exemplo é a compra de Warren Buffets da Burlington Railroad por 26 bilhões - uma participação significativa para dizer o mínimo. Na verdade, Warren Buffett foi sabido para zombar da noção de diversificação, dizendo que isso faz muito pouco sentido para aqueles que sabem o que estão fazendo. High Stakes in Forex O mercado forex, em particular, é um local onde grandes apostas podem ser colocadas graças à capacidade de alavancar posições e um sistema de negociação 24 horas que fornece liquidez constante. Na verdade, a alavancagem é uma das maneiras de jogar para apostas significativas. Com apenas um investimento inicial relativamente pequeno, você pode controlar uma posição bastante grande nos mercados de divisas. Alavancagem de 100: 1 é bastante comum. Além disso, a liquidez dos mercados nas principais moedas assegura que uma posição possa ser inserida ou liquidada na velocidade cibernética. Essa velocidade de execução torna essencial que os investidores também saibam quando sair de um comércio. Em outras palavras, certifique-se de medir o risco potencial de qualquer troca e definir paradas que o levará para fora do comércio rapidamente e ainda deixá-lo em uma posição confortável para levar o próximo comércio. Ao entrar em grandes posições alavancadas, é possível gerar grandes lucros em curto prazo, também significa exposição a mais riscos. Quanto é bastante o risco, então, como um comerciante deve jogar para apostas significativas. Em primeiro lugar, todos os comerciantes devem avaliar seus próprios apetites por risco. Os comerciantes só devem jogar os mercados com dinheiro de risco, o que significa que se eles perderam tudo, eles não seriam indigentes. Em segundo lugar, cada comerciante deve definir - em termos de dinheiro - apenas o quanto eles estão dispostos a perder em qualquer comércio. Então, por exemplo, se um comerciante tiver 10.000 disponíveis para negociação, ele ou ela deve decidir qual porcentagem daquilo que ele ou ela está disposto a arriscar em qualquer comércio. Normalmente, essa porcentagem é de cerca de 2-3. Dependendo dos seus recursos e do seu apetite por risco, você poderia aumentar essa porcentagem para 5 ou mesmo 10, mas eu não recomendaria mais do que isso. Então, jogar para apostas significativas, assume o significado de especulação gerenciada em vez de jogo selvagem. Se o risco de recompensar a proporção de seu potencial comércio é baixo o suficiente, você pode aumentar sua participação. Isso, claro, leva à pergunta: Quanto é meu risco de recompensar em qualquer comércio específico. Responder corretamente a esta pergunta requer uma compreensão de sua metodologia ou da expectativa de seu sistema. Basicamente, a expectativa é a medida da confiabilidade de seus sistemas e, portanto, o nível de confiança que você terá ao colocar seus negócios. Configuração pára Parafraseando George Soros, não é se você está certo ou errado que importa, mas o quanto você faz quando está certo e quanto você perde quando está errado. Para determinar o quanto você deve colocar em jogo no seu comércio, e para obter o máximo de explosão pelo seu dinheiro, você sempre deve calcular o número de pips que você perderá se o mercado for contra você se sua parada for atingida. O uso de paradas nos mercados forex geralmente é mais crítico do que para o investimento em ações porque as pequenas mudanças nas relações cambiais podem resultar em perdas maciças. Digamos que você determinou seu ponto de entrada para um comércio e você também calculou onde você irá parar. Suponha que esta parada esteja a 20 pips de seu ponto de entrada. Vamos também assumir que você tem 10.000 disponíveis em sua conta de negociação. Se o valor de um pip for 10, assumindo que você está negociando um lote padrão. Então 20 pips são iguais a 200. Isto é igual a um risco de seus fundos. Se você está preparado para perder até 4 em qualquer comércio, então você poderia dobrar sua posição e trocar dois lotes padrão. Uma perda neste comércio seria, naturalmente, de 400, que é 4 dos fundos disponíveis. The Bottom Line Você sempre deve apostar o suficiente em qualquer troca para tirar proveito do maior tamanho de posição que seu próprio perfil de risco pessoal permite, garantindo que você ainda pode capitalizar e obter lucros em eventos favoráveis. Significa assumir um risco que você possa suportar. Mas indo para o máximo cada vez que sua filosofia de negociação particular, perfil de risco e recursos acomodarão esse movimento. Um comerciante experiente deve perseguir os negócios de alta probabilidade, ser paciente e disciplinado, aguardando a criação e apostar o valor máximo disponível nas restrições de seu próprio perfil de risco pessoal. Estratégias de dimensionamento da posição do Forex Atualizado: 25 de abril de 2017 Às 11:23 AM Selecionar um método de dimensionamento de posição adequado pode afetar seu sucesso como comerciante de forex tanto quanto escolher uma direção para negociar no mercado de Forex. Como resultado, os comerciantes de câmbio estrangeiros experientes recomendam fortemente a incorporação de uma técnica de dimensionamento de posição em seu plano de negociação que leve em consideração o tamanho da carteira de negociação. Esta estratégia de dimensionamento de posição ajudará você a evitar riscos excessivos que possam tornar as perdas comerciais muito mais difíceis para sua conta se recuperar. Estratégias de dimensionamento de posição O dimensionamento de posição representa um elemento-chave de um bom plano de gerenciamento de dinheiro. Os comerciantes de forex bem sucedidos geralmente sabem exatamente o que a porcentagem de sua conta de negociação será colocada em risco com qualquer comércio. Eles também geralmente evitarão estender o risco que levam ao negociar além dos limites de suas contas comerciais. No entanto, aumentar os tamanhos de posição à medida que a sua conta cresce faz algum sentido, já que o nível global de risco assumido permanece o mesmo. Além disso, reduzir o tamanho das posições em mercados voláteis pode reduzir consideravelmente o risco. Por outro lado, a negociação em tamanhos maiores quando o mercado parece mais pacífico também pode ser uma estratégia lucrativa. Alguns dos mais populares métodos de dimensionamento de posição utilizados pelos comerciantes bem sucedidos para gerenciar seus riscos são detalhados abaixo. Fixed Lot Siz es - Os comerciantes que preferem manter suas regras de negociação tão simples quanto possível, talvez a técnica de dimensionamento de posição mais simples envolva apenas negociação em um certo tamanho de lote sempre que as posições são tomadas. Esse tamanho de negociação padrão geralmente deve ter um risco gerenciável associado a ele que pode ser facilmente assimilado na conta dos comerciantes caso o pior caso ocorra. Além disso, à medida que um portfólio cresce ou diminui de tamanho, o tamanho da negociação pode ser aumentado ou reduzido em conformidade. Dimensionamento de posição de risco corrigido - Um algoritmo de dimensionamento de posição um tanto mais complexo implicaria a tomada de posições usando uma base de risco calculada como uma porcentagem fixa do valor total das carteiras. Ao usar essa estratégia de dimensionamento de posição, os comerciantes com carteiras maiores assumiriam maiores riscos em cada posição, mas aqueles com carteiras menores assumiriam riscos menores. Isso ajuda o comerciante assegurando que nenhuma posição única esvazie sua conta de negociação. Dimensionamento ponderado de RiskReward - Um grau de complexidade adicional pode ser avaliar primeiro como um comércio pode ser lucrativo - juntamente com a probabilidade de obter esse lucro - para determinar o tamanho da posição a ser tomada. Por exemplo, um comerciante poderia assumir posições maiores quando uma alta probabilidade e alto retorno comércio tinha sido identificado. Alternativamente, posições menores seriam tomadas para negociações de probabilidade menores com retornos mais baixos. Mais uma técnica é usar o z-score, que é a ferramenta matemática usada para calcular a capacidade de um sistema comercial para gerar ganhos e perdas em estrias. A fórmula simples nos permite testar nosso desempenho e verificar se as marcas geradas apresentam um padrão aleatório ou não. Saiba mais sobre o z-score e como usá-lo para determinar o tamanho da posição. Dimensionamento de posições e jogos de azar O comércio de Forex tem consideravelmente mais em comum com o jogo do que com o investimento. Como resultado, não é surpreendente que os comerciantes de forex possam aprender com as estratégias bem-sucedidas de dimensionamento de posição empregadas por especuladores experientes. Por exemplo, você pode querer aumentar o tamanho de sua posição se você tiver feito o comércio de dinheiro ultimamente ou reduzi-lo se sua conta sofreu recentemente uma série de perdas. Os jogadores que jogam craps também usam esse método apostando menos dinheiro quando a sorte parece favorecer a casa e aumentar suas apostas quando a casa está em uma série de derrotas. Outra técnica de dimensionamento de posição é assumir uma posição maior quando o comércio considerado tem maior probabilidade estimada de sucesso. Este método também foi utilizado com sucesso por jogadores de poker que tendem a apostar mais quando estão segurando uma mão melhor. Cuidado com o uso de alavancagem excessiva Devido à natureza dos negócios de divisas - que envolvem uma troca de ativos inicialmente equivalentes ao invés de uma compra ou venda direta de um estoque ou commodity - os comerciantes às vezes podem alavancar seus depósitos de margem até uma proporção de 500: 1 com Alguns corretores de Forex de varejo online. (Nos EUA, a alavanca máxima é de 50: 1 para maiores e 20: 1 para menores.) Isso significa que um depósito de margem de 1.000 pode permitir que você controle uma posição comercial de até 500.000. No entanto, tirar proveito deste alto índice de alavancagem pode ser muito arriscado. Claramente ter acesso a tanta alavancagem permite que um comerciante controle uma posição consideravelmente maior a partir da qual um lucro proporcionalmente maior pode ser obtido. Por outro lado, o risco envolvido também é similarmente maior e pode facilmente resultar em que o comerciante saia do mercado de forma bastante repentina. Naturalmente, usar uma alta alavancagem em combinação com um nível de perda de parada apertado pode limitar seu risco de negociação a níveis aceitáveis. No entanto, os comerciantes de Forex mais experientes preferem manter o índice de alavancagem que eles usam baixo para permitir-lhes mais margem de manobra em perdas de parada pela mesma quantia de dinheiro colocada em risco. Isso pode ajudar a reduzir as chances de seus níveis de perda de parada serem desencadeados, especialmente em condições de negociação voláteis. Declaração de risco: a negociação de câmbio na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade de perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você.
No comments:
Post a Comment