Negociação de opções cboe

Volatility Finder O Volatility Finder verifica ações e ETFs com características de volatilidade que podem prever os próximos movimentos de preços ou podem identificar opções subjugadas ou sobrevalorizadas em relação a um histórico de preços a longo prazo e de longo prazo para identificar potenciais oportunidades de compra ou venda . Otimizador de volatilidade O otimizador de volatilidade é um conjunto de serviços de análise de opções e ferramentas de estratégia gratuitas, incluindo o índice IV, uma calculadora de opções, um scanner de estrategista, um scanner espalhado, um classificador de volatilidade e mais para identificar potenciais oportunidades de negociação e analisar os movimentos do mercado . Calculadora de opções A Calculadora de opções alimentada pela iVolatility é uma ferramenta educacional destinada a ajudar os indivíduos a entender como as opções funcionam e fornece valores justos e gregos em qualquer opção usando dados de volatilidade e preços atrasados. Negociação de Opções Virtuais A Ferramenta de Comércio Virtual é uma ferramenta de última geração projetada para testar seu conhecimento comercial e permite que você experimente novas estratégias ou pedidos complexos antes de colocar seu dinheiro na linha. PaperTRADE A ferramenta PaperTRADE é um sistema de negociação simulado e fácil de usar, com recursos sofisticados, incluindo análise de risco e risco, gráficos de desempenho, criação de propagação fácil usando spreadMAKER e várias personalizações de arrastar e soltar. Ofertas especiais Anúncios de terceiros thinkorswim trade w ferramentas de negociação avançadas. Abra uma conta e obtenha até 600 Obtenha as cadeias de opções de opções em tempo real novas posições de teste com a TradeStation. Saber mais. Livre gratuitamente por 60 dias em thinkorswim da TD Ameritrade. Economize até 1.500 em comissões até março de 2017. Abra uma conta da TradeStation hoje OptionsHouse 1 Plataforma baseada na Web no StockBrokers Revista 2017 Troque nossa plataforma de negociação mais votada. Inscreva-se no OptionsHouse hoje Abra fundo uma conta do OptionsHouse para obter até 1.000 em negociações Opções de comércio 4.95 0.50contração na plataforma poderosa do OptionsHousesDisposições de opções históricas Nosso arquivo de cotações de opções de fim de dia oferece dois instantâneos de cotação e tamanho de mercado, um em 15 : 45, quinze minutos antes do fechamento do mercado, e outro às 16:00, horário oficial de fechamento do mercado. Os dados de negociação de resumo também estão incluídos nos arquivos. O primeiro, o último, o mais baixo e o mais alto de todas as séries, bem como o volume total, o VWAP e o interesse aberto. Nossas cotações de opções de fim de dia com o arquivo Calcs fornecem todos os campos no arquivo de cotação da opção de fim de dia mais a volatilidade implícita no mercado para cada opção, bem como, os gregos (Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho ). A volatilidade implícita e os gregos são calculados fora do timestamp 1545, uma vez que é considerado um instantâneo mais preciso da liquidez do mercado do que o mercado de fim de dia. Os dados MDR são citações e trades capturados pelos sistemas internos de recuperação de dados do CBOEs. Os dados MDR são oferecidos nas seguintes marcas exclusivas CBOE: VIX, SPX e OEX. A quantidade de histórico disponível dos dados varia de acordo com o símbolo SPX de janeiro de 1990, OEX-janeiro de 1990 e VIX-março de 2006. O MDR geralmente pode ser aplicado em alguns DVDs, portanto, não é necessária nenhuma sobretaxa para hardware adicional. Os dados Open-Close são um arquivo de resumo de volume que resume o volume (contratos negociados) por origem (somente pedidos de clientes e firmas), tamanho de pedido original e a posição de abertura ou fechamento da ordem. O volume Open-Close é ainda mais dividido em categorias de baldes buysell, openclose e tamanho de ordem. Os dados para todos os títulos do CBOE remontam a 1990 e contém todas as séries de uma cadeia de segurança subjacente - se tiver volume. Os dados de Open-Close estão disponíveis como um download de dados por símbolos subjacentes individuais ou como uma atualização diária que inclui todas as opções negociadas pelo CBOE para os dados dos dias úteis anteriores e como dados em massa que incluem todos os títulos negociados pelo CBOE durante o período de tempo escolhido. Clique aqui para obter preços Open-Close. Os dados da OPRA são trocas e cotações divulgadas a partir de todas as trocas de opções dos EUA, que são relatadas pela OPRA (Autoridade de Relatório de Preços de Opções). Os dados OPRA só estão disponíveis como uma compra de dados em massa, a compra mínima é de um mês que abrange todas as ações, índices e ETFs com opções listadas. OPRA é um conjunto de dados extremamente grande, um mês normalmente é entre 800 GB e 1 TB e exigirá que os discos rígidos transferem os dados para. A quantidade de dados e os intervalos de datas determinarão o número de discos rígidos necessários para a ordem. Por favor, note que o preço do hardware NÃO está incluído na lista de preços para os dados, é determinado depois que a ordem é recebida pela CBOE Livevol, LLC. Há uma taxa adicional de 150,00 por disco rígido necessário. Os dados OPRA vêm como um gzipado. csv, cada dia terá 26 arquivos e é classificado alfabeticamente por classe e hora de opção. Cada comércio e cotação também tem o preço dos instrumentos subjacentes. A data de validade de dados OPRA mais antiga é registrada como a expiração padrão (3º sexto do mês) para todos os registros. Os dados históricos da OPRA remontam a julho de 2004. Selecione seu próprio intervalo personalizado de 1 minuto até o final do dia, a cotação do mercado NBBO e o tamanho são capturados em cada instantâneo, juntamente com volume aberto, alto, baixo, fechado e comercial. Além dos mercados NBBO, o BBO de cada troca individual está incluído no conjunto de dados. Os preços subjacentes de compra e venda estão incluídos no intervalo para sua referência. Selecione seu próprio intervalo personalizado de 1 minuto até o final do dia, a cotação do mercado NBBO e o tamanho são capturados em cada instantâneo, juntamente com volume aberto, alto, baixo, fechado e comercial. Os intervalos com o conjunto de dados de calcs incluem a volatilidade implícita do ponto médio, Delta, Gamma, Theta, Vega e Rho em cada intervalo. Os preços subjacentes de compra e venda estão incluídos no intervalo para sua referência. Nossos arquivos de troca de opções possuem as informações de suporte necessárias para fornecer contexto à atividade de negociação. Incluído com cada comércio é o preço e o tamanho do comércio, a troca onde o comércio imprimiu, a cotação da NBBO e a profundidade, a oferta e a oferta subjacentes, e cada um dos mercados cambiais individuais. Nossos arquivos de troca de opções possuem as informações de suporte necessárias para fornecer contexto à atividade de negociação. Incluído com cada comércio é o preço e o tamanho do comércio, a troca onde o comércio imprimiu, a cotação da NBBO e a profundidade, a oferta e a oferta subjacentes, e cada um dos mercados cambiais individuais. Com a adição de nossos dados Calcs, você recebe a volatilidade implícita e o delta calculado do comércio. Os dados do Optsum são um resumo da opção de índice do final do dia para as opções negociadas no SPX, OEX e VIX com volume negociado, aberto, aberto, alto baixo e os últimos preços de vendas para cada série em cadeia. Os dados do Optsum estão disponíveis até 1990 ou com base na disponibilidade da opção de índice em SPX, OEX e VIX. Para um produto similar para todos os valores mobiliários com opções de patrimônio e índice, consulte a Oferta de Oferta de Fim do Dia. Oferta de Dados. Opções de Caixa de Dados da Mente do Maior Tradutor 8211 Jesse Livermore Iniciando o ano novo é um excelente momento para refletir sobre O que aconteceu no passado, mas também para olhar para o que aconteceu. Minha reflexão é sobre minha história comercial e analisa onde posso me tornar melhor. Eu também olho para outros para ver onde eu posso pegar idéias para melhorar. Um dos meus livros de negociação favoritos de todos os tempos é Reminiscência de um Operador de estoque por Edwin Lefevre. É a verdadeira história de vida de Jesse Livermore, um operador de ações que prosperou na negociação em lojas de balde e corretoras na virada do século XX. Ele era realmente um homem dotado, fazendo com que milhões negociassem em outras emoções passadas, ele estava à frente de seu tempo, derruba o maior comerciante de sua geração. Eu extrai este livro com frequência para rever suas lições intemporais de comércio, psicologia e gerenciamento de riscos. Abaixo está um ótimo resumo do estoque confidencial. A melhor parte disto abaixo é em direção ao fundo, com as suas cotações 8211, conforme aplicável hoje como era há 100 anos. Espero que você goste dessa peça tanto quanto eu fiz. Don8217t Faça gurus de ações como ESTE Anymore Livermore Por que mencionar algum comerciante da escola 8220old da época do século XIX Porque suas teorias sobre estoques de comércio de ações ainda são usadas por alguns dos melhores comerciantes de hoje, incluindo me a mim. Você e eu ainda podemos aprender muito de um cara que não tinha acesso às ferramentas de negociação tecnologicamente avançadas de hoje8217 e ainda conseguiu fazer 3 milhões em um único dia. (Quantos comerciantes você sabe que podem fazer 3 milhões mesmo em um ANO) Tal foi a realização de Jesse Livermore, de 30 anos. 1907 parece tão remoto para nós agora nestes dias de citações de transmissão, software de gráficos e negociação computadorizada. No entanto, o que faz dos sucessos de ações da Jesse Livermore8217s tão inspiradores hoje. Tão revolucionária quanto essa abordagem de negociação no início do dia do guru8217s foi para o seu tempo, na verdade, a negociação de ações da Jesse8217s acabou de chegar ao bom, básico de som. Seu sucesso é um testemunho do fato de que quanto mais nos afastarmos dos estoques de negócios e uma abordagem simples e disciplinada para os estoques de negociação, menor será o sucesso que tenhamos. Apenas como não convencional era Jesse Livermore Dê uma olhada: ele acreditava em negociar ações de qualidade superior, não 8220weaker sister8221 ações. Um estoque atingindo novos máximos foi um sinal de uma força de stock8217 para Livermore, e significava que o estoque havia quebrado seu estoque de vendedores. Hoje, chamamos isso de estoque 8220breakout8221. Ele foi um dos primeiros comerciantes de ações a perceber que os estoques tendem a se mover em grupos industriais não isolados. Ao contrário dos gurus da escolha de ações autodesignados de hoje8217, Jesse Livermore era um estudante humilde do mercado e nunca se considerava mestre. Livermore estava sempre consciente da psicologia da parte de um ano e meio, desempenhada em alcançar o sucesso da bolsa de ações, então ele nunca falou sobre o que ele estava fazendo com ninguém e, na verdade, sabia que pedia às pessoas para manter suas dicas de estoque para si. Ele era tão protetor de sua psicologia comercial Que ele nem usaria as palavras 8222bullish8221 ou 8220bearish, 8221 pensando que iria criar uma mentalidade emocional que ele queria evitar. Três das regras que ele seguiu incluíram: Decida a direção geral do mercado, certificando-se da tendência geral do mercado.87 Sonda o mercado negociando pequenas posições em primeiro lugar, ao invés de se precipitar de uma só vez e exercitar a paciência, permitindo que um stock8217 se desenrolle, Ao prestar atenção a todos os fatos, em vez de emoções. Aqui estão apenas algumas dessas ideias lendárias de guru8217s de ações sobre estoque comercial em suas próprias palavras: 8220 Eu acredito absolutamente que os padrões de movimento de preços são repetidos e aparecem repetidamente, com pequenas variações. Isso ocorre porque os humanos conduzem os estoques e a natureza humana nunca muda.8221 8220 Mantenha o número de ações que possui para um número controlável.8221 8220 Tire suas perdas rapidamente e don8217t brood sobre elas. Tente aprender com eles, mas os erros são inevitáveis ​​como morte.8221 Mais rarr Desde a eleição de Donald Trump, o mercado de ações foi em uma corrida de alta. Um setor que pode se beneficiar da nova administração é o setor industrial, seja devido ao aumento das despesas de infraestrutura ou ao aumento da produção doméstica. Na sexta-feira, na semana passada, houve um par de negociações de opções otimistas que entraram no mercado de opções ETF do setor de seqüenciadores industriais (XLI) que vale a pena examinar. Antes de discutir essas duas negociações, queria apontar exatamente o que a exposição XLI dá ao titular. Não há melhor recurso que o ETF para obter uma visão geral rápida do que é detido por uma ETF. A figura abaixo é uma lista das 10 maiores propriedades para XLI. 2017 foi um ano que muitas pessoas gostariam de esquecer por uma variedade de razões. Pessoalmente, tive um ótimo ano e não conheci celebridades que serão celebradas póstuma nas diversas séries de prêmios da Primavera. Se voltarmos 52 semanas para o fim de semana de MLK em 2017, os mercados eram tão opostos quanto poderiam ser relativos a onde estamos hoje. Como um lembrete rápido, muitos participantes do mercado estavam nervosos em 2017, acabamos de experimentar a nossa primeira taxa de juros em anos e os mercados de ações estiveram em uma corrida de alta desde o fim da Grande crise financeira. O mercado de ações estava provando os ursos à medida que o SampP 500 caiu em 8 e VIX subiu para 27,02. Nem colocou seus respectivos baixo e alto para 2017, já que havia mais algumas semanas antes de o SampP 500 ter atingido o fundo e o VIX atingiu o pico durante o ano. No momento atual, o SampP 500 subiu ligeiramente e VIX quebrou o limite de fechamento de 2017 de 11,27, terminando duas vezes na semana passada às 11,23. Se houver alguma dúvida, as expectativas do mercado neste momento em 2017 são um contraste completo com 2017, basta observar a comparação da estrutura do termo VIX abaixo. As restantes 50 semanas de 2017 resultaram em VIX colocando uma média próxima inferior ao ano anterior e o SampP 500 se recuperando para níveis recordes. Foi um primeiro par de semanas em 2017, no entanto, um novo xerife está na cidade (Trump) em alguns dias e tenho essa sensação engraçada de que a baixa volatilidade que experimentamos durante as primeiras semanas deste ano pode não estar aqui ficar. The Weekly News Roundup é o seu recapitulação semanal de recursos do CBOE, notícias da indústria de opções e índice VIX e artigos relacionados à volatilidade de mídia impressa, broadcast, online e social. Intercâmbio de dados O CBOE anunciou em 6 de janeiro que todos os seus dados de mercado históricos anteriormente operados pela Market Data Express (MDX) foram migrados para o CBOE Livevol Data Shop. Esta ação combina uma fonte abrangente de opções, recursos de fundos de ações e fundos negociados em bolsa (ETF) com os serviços personalizáveis ​​oferecidos pelo CBOE Livevol sob um único guarda-chuva. Para mais informações, veja o comunicado de imprensa. O Serviço de assinatura de dados históricos do CBOE migra para CBOE Livevol Data Shop Hedgeweek bit. ly2jg43JF CBOEs Dados históricos agora no LIVEVOL Data Shop John DAntona Jr. Traders Magazine bit. ly2j8r2EK Next Vest-ment Na quarta-feira passada, o CBOE Vest anunciou o lançamento do CBOE Vest SampP 500 Fundo de Estratégia de Crescimento Melhorado (ENGIX) que rastreia a série balanceada de índice de crescimento melhorado (SPEN) CBOE SampP 500. O terceiro de uma série de fundos de investimento lançado pela CBOE Vest, o ENGIX destina-se a aumentar o crescimento, mantendo as perdas em linha com o mercado e limitando os retornos abaixo de um limite. Ao usar opções, a Estratégia de Crescimento Avançado empregada pelo fundo procura oferecer um desempenho positivo de 2x no SampP 500 até um limite variável, sem alavancagem adicional à desvantagem. Para mais informações sobre os produtos CBOE Vest, visite cboevesten-us. Vest lança o fundo mútuo SNAAM da ARN-like Daniel OLeary, EQ Derivatives bit. ly2ioglfd VIX Fix: Volatilidade nos Tweets Os mercados recuaram esta semana, já que o Dow caiu ainda mais do esperado 20 mil. Em paralelo, o Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) foi plano na semana, pairando no intervalo de meio-11, bem abaixo do seu fechamento diário médio de 15,8 em 2017, e sua média histórica de 19,7. Parece que a única volatilidade que poderia ser encontrada em qualquer lugar foi nos tweets do novo presidente eleito, que foi apontado como um fator nesse declínio no mercado de semanas. Embora a volatilidade possa estar baixa, não deve ser contada. Poderíamos estar a apenas 140 caracteres do próximo evento de mudança de mercado. Espere que 2017 seja mais volátil do que no ano passado Teresa Rivas, Barrons on. barrons2jrMvIc O que o indicador de medo VIX está dizendo aos mercados Charles Bovaird, Investopedia bit. ly2jMIhhL Proposta de opção de compra única Propping Up VIX, Demanda de opção de índice Daniel OLeary, EQ Derivatives bit. Ly2io7nyv O VIX Fix: O VIX Spread Trade Jeff Klearman, procurando Alpha bit. ly2iokM9M Atualização VIX: Quão baixo O VIX pode procurar Alpha bit. ly2jrOBrP O índice de volatilidade do CBOE (VIX) é baixo, mas não espera que fique assim por toda parte Gavin McMaster, Insider Monkey bit. ly2il07s1 Existem duas linhas abaixo, embora possa parecer que existe apenas uma linha roxa para partes da curva VXST VIX VXV VXMT. Em uma rodada sobre a maneira Im dizendo não muito aconteceu no mundo da volatilidade da opção SampP 500 na semana passada. Na semana passada, o VIX conseguiu terminar o dia abaixo do encerramento de 2017 (11,27) duas vezes. Se fossem apenas as sextas-feiras, lança um asterisco lá para o efeito de fim de semana de três dias, mas não há desculpa para o fim de quarta-feira, de 11.26. Foi uma semana tranquila para os mercados com uma falta de dados econômicos, sendo o calendário de lucros leve (que muda a próxima semana) e nosso presidente elege falar com a imprensa, mas não fazer declarações para afetar demais os mercados de ações. O resultado foi um ganho de 0,35 para o Russell 2000 (RUT) e uma queda de 0,04 para estoques de grande capitalização, conforme representado pelo Russell 1000 (RUI). It8217s é uma semana de férias reduzidas, mas it8217s também uma semana em que a temporada de lucros começa a entrar em alta velocidade. Como sempre, os dados abaixo são baseados nos últimos três anos de resultados de ganhos, a menos que o ticker esteja em itálico. As colunas mostram o maior rali, a maior queda, o movimento médio e o que o estoque fez no último trimestre em reação aos ganhos. Finalmente, verifique as datas de ganhos, pois nem todos foram confirmados. O cliffhanger na última vez envolveu o 6.50 colocado para UVXY que expira nesta sexta-feira, 13 de janeiro. Eu vendi vinte contratos em 4 de janeiro para o prémio recebido de 0,18 cada. Acontece que fiquei nervoso com isso quando UVXY tocou 6.57 mais tarde naquele dia. Eu sabia que tinha tempo, mas também acreditava que a natureza da UVXY não estava do meu lado, e comecei a traçar para trocar essas opções e eventualmente as substituí-las por mais vantajosas. Acontece que não tive que esperar muito. Veja o mergulho no preço da opção no dia seguinte em que eu e, aparentemente, apenas alguns outros negociaram em dezoito centavos, terminando assim minha obrigação com esta opção antes que o preço decolasse novamente por um nível mais alto até hoje. À medida que nos voltamos para um Ano Novo, todos aguardamos certas coisas. Para mim, perto do topo dessa lista é a edição da primavera da CBOEs Risk Management Conference (CBOE RMC). Agora temos três versões do RMC com a versão dos EUA que ocorre em um local de clima quente cada primavera nos últimos 32 anos. O 33º CMC anual da CBOE será realizado em Dana Point, Califórnia, no Monarch Beach Resort, de 8 a 10 de março. Embora a informação histórica nunca seja uma garantia de resultados futuros, verifiquei as condições meteorológicas históricas médias para esses três dias e a indicação é clima de 70 graus e céus ensolarados. O cronograma ainda está se juntando e o CBOE planeja publicar a programação completa dos falantes até o dia 25 de janeiro. Como sempre, a agenda incluirá uma grande variedade de profissionais que compartilharão sua visão com relação ao uso de derivativos e volatilidade como um ativo negociável. Outra data a ter em mente é 15 de fevereiro, que é a data de corte para receber a tarifa especial do quarto do hotel CBOE RMC. Esta não é a primeira vez que o RMC CBOE foi realizado no Monarch Beach Resort, mas de acordo com um funcionário da CBOE que conhece, o local foi recentemente renovado, o que resultará em uma combinação de um local excelente, informações úteis e Claro, clima perfeito. Eu me considero afortunado em que participar dos vários eventos do CBOE RMC faz parte do meu trabalho. Eu sempre sai com vários temas relacionados ao mercado e de gerenciamento de riscos para explorar que me mantém ocupado por semanas após a conclusão da conferência. Se você quiser saber mais sobre as três versões do CBOE RMC visite o cboermc ou sinta-se à vontade para gravar um email para institutionalcboe. Para ser bem sucedido em qualquer campo, todos precisamos continuar aprendendo. Meu trabalho envolve ficar em cima de todo o índice de coisas e volatilidade relacionada, o que significa que eu sempre estou obtendo novos conhecimentos sobre os mercados. Olhando para trás em 2017, VIX estabeleceu-se em níveis mais baixos depois de começar o ano atingindo os meados da década de 20 com o mercado de ações vendido. Apesar do comportamento relativamente moderado da VIX, houve algumas lições a serem aprendidas no ano passado. Número 1 Picos de volatilidade não fundamental Antes de se juntar à CBOE, eu estava no lado da compra com uma variedade de empresas, principalmente hedge funds. Tive a sorte de trabalhar para alguns mentores maravilhosos. Uma das minhas primeiras lições foi que, quando a ação do governo que faz com que os mercados vendam, muitas vezes é uma oportunidade de compra. Esta lição inicial ocorreu antes que a volatilidade fosse um ativo negociável, mas pode ser aplicada com a mesma facilidade, apesar de vender a volatilidade. Estamos todos conscientes do aumento da volatilidade associado ao Brexit, bem como a ação durante a noite que ocorreu com a eleição de Donald Trump para a Presidência. O gráfico abaixo mostra a ação durante a noite para os futuros futuros VIX futuros e os futuros SampP 500. It8217s é bastante claro que a AMZN já esteve em um modo de compra recentemente. É possível que vejamos preços ainda mais elevados neste estoque. No entanto, desejo vomitar uma bandeira de advertência por alguns motivos. Primeiro, encontramos os objetivos iniciais iniciais de nossa última configuração comercial neste estoque. Em segundo lugar, estamos mudando para um par de clusters de resistência chave definidos pelas relações de preço de Fibonacci. Eles chegam em 801.31-807.55 e depois 813.95-819.00. Em terceiro lugar, I8217m vendo um conjunto de 6 relações de tempo Fibonacci que vêm devido nas próximas sessões entre 110-13. Uma vez que a AMZN está negociando diretamente nesses ciclos, eles alertam sobre uma possível reversão (pelo menos, uma retração negociável) nas próximas sessões. Qualquer pessoa que seja longa AMZN deve, no mínimo, parar de acordar para posições longas atuais. Os comerciantes ágeis de prazo mais curto também podem considerar possíveis shorts contra esses mesmos parâmetros, mas somente se você ver sinais de sinais de venda claros que sugerem que é necessário colocar uma aposta no lado curto ou NÃO. Os produtos do índice CBOE continuam a atrair o crescente interesse dos investidores que desejam gerir a renda e a volatilidade em suas carteiras. Um comunicado de imprensa recente da CBOE Holdings observou que 8212 Vários registros comerciais foram fixados em 2017. O volume total e o volume diário médio (ADV) na negociação de opções de índice no CBOE atingiram novos máximos históricos pelo quarto ano consecutivo em 2017 com 430,7 milhões e 1,7 milhão de contratos, respectivamente, cada um acima de 6% em relação a 2017. O volume total e o ADV nas negociações de opções do índice SampP 500 (SPX) no CBOE atingiram novos máximos históricos pelo quarto ano consecutivo em 2017 com contratos de 258 milhões e 1 milhão, respectivamente , Cada um acima de 9 por cento a partir de 2017. A negociação nos futuros do Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) na CFE estabeleceu novos registros de volume total e ADV pelo sétimo ano consecutivo em 2017 com 60,2 milhões e 238,773 contratos, respectivamente, 16% acima de 2017. VIX Os futuros na CFE estabeleceram o volume total recorde em horários comerciais não-americanos com 6,6 milhões de contratos, 46% acima de 20178217s, 4,6 milhões de contratos. REGISTROS PARA OPÇÕES SampP 500 (SPX) Os registros históricos para opções SPX foram estabelecidos em 2017, tanto para o volume médio diário (que aumentou 9 para 1.023.623 contratos) quanto para o interesse aberto do final do ano (que aumentou 18 para mais de 12,9 milhões de contratos). REGISTRO PARA FUTUROS VIX Em 2017, o volume diário médio dos futuros VIX aumentou 16 para um novo recorde de 238.773 contratos. SESSÕES DE VOLUME DE GRAVAÇÃO PARA FUTUROS VIX DURANTE NON-U. S. HORAS DE NEGOCIAÇÃO Um comunicado de imprensa de 9 de novembro observou que a CBOE Futures Exchange, LLC (CFE) anunciou hoje que o volume recorde foi estabelecido em contratos de futuros no Índice de Volatilidade do CBOE (Índice VIX) negociado em horários de negociação não-EUA, com 263.663 contratos alterados. Este registro ultrapassa o recorde anterior de 235.141 contratos estabelecidos durante a sessão noturna em 24 de junho de 2017, quando os eleitores da U. K decidiram que a Grã-Bretanha deveria sair da União Européia, um evento também conhecido como Brexit. No CFE, os dias de volume recorde de todos os tempos durante o horário de negociação não norte-americano foram 8212 263.663 9-Nov-2017 235.141 24-Jun-2017 140.811 24-Ago-2017 78.756 14-Jun-2017 70.123 16-Out-2017 Para Saiba mais sobre a rodada do relógio durante as Horas de Negociação Extendidas, visite cboeETH. Na semana passada, discutimos dois dos quatro receios de negociação, especificamente o medo de perder 8217 e a perda de perda8217, hoje discutiremos o medo de estar errado8217 e o medo de deixar um ganho se transformar em uma perda8217. O famoso psicólogo Mark Douglas falou sobre esses medos em seu livro estelar 8216Trading na Zone8217. Como comerciantes e investidores, todos nos agarramos pelas reações violentas de nossas próprias emoções. Não há ninguém que seja imune às respostas emocionais às mudanças na riqueza. Todos somos conectados o mesmo, espírito animal competitivo para acumular o máximo que pudermos, perder o mínimo possível. Vivemos no espectro do medo e da ganância. Por um lado, tememos perder nosso capital de dinheiro para forças que não podemos controlar. No entanto, todos nós somos gananciosos quando se trata de oportunidades de acumulação, queremos mais e nunca ficamos satisfeitos, ou digamos 8216enough8217. Conquistar os quatro medos é uma tarefa monumental que leva aprendizado, disciplina, repetição e foco. Muitos investidores se acham revoltados em um vórtice de negatividade e são dominados pelo medo, muitas vezes esquecendo o que é o certo. Isso lhe custará muito: sua capital e oportunidade, que são poucos. Let8217s vêem como podemos entender os receios de estar errado e deixar um ganho se transformar em uma perda e transformar as mesas de medo em aceitação. O medo de errar cria uma crise de confiança. Enquanto gostamos de pregar 8216trading não é um jogo de perfeito8217, let8217 todos entendem que não podemos realmente aumentar nossas contas se estamos sempre errados. Se o nosso sistema de negociação ou investimento não estiver funcionando, temos de mudar, encontrar um novo ou estilo que funcionará. Você se encontrou em um mau comércio e não conseguiu sair disso. Foi lá, feito isso, então pense que você está sozinho. Estar errado não é tão ruim, mas ficar errado é um problema. A alegria de vencer é como nenhuma outra, mas todos nós experimentamos como se sente ter o tapete puxado para fora de nós. O medo de transformar uma vitória em perda cria um sentimento de devastação e desespero em nossas mentes. Nunca perca o medo da perda, esse medo pode paralisar nossas mentes em um estado onde queremos desistir totalmente. A mente influentemente poderosa, mas funciona de ambos os modos. Esteja errado, é bastante bom, mas faça o próximo comércio e faça ajustes. Esse medo pode ser conquistado com bastante facilidade, mas o foco nos resultados passados ​​dificulta o bom julgamento. Nós sempre falamos sobre tirar lucros regularmente quando você os possui. Não importa o quão grande ou pequeno, tire alguns vencedores da mesa. Isso cria uma sensação de poder para o sucesso comercial, que se agrupa no próximo comércio e o próximo. Em breve, você vai encontrar-se no lado vencedor do comércio muito mais frequentemente do que não 8211 e sua conta estará crescendo, seu foco em pleno movimento. The Weekly News Roundup é o seu recapitulação semanal de recursos do CBOE, notícias da indústria de opções e índice VIX e artigos relacionados à volatilidade de mídia impressa, broadcast, online e social. O início de um novo ano é um momento ideal para que os investidores avaliem o estado de suas carteiras. Além de comer melhor, juntar-se ao clube de saúde e limpar o armário, aqui estão algumas opções de opções que os investidores podem querer adicionar à sua lista em 2017. 7 Resoluções do Ano Novo para as opções Investidor Steven M. Sears, Barrons VIX FIX: 2017, The Year of Dow 20K O Dow provocou os investidores na tarde de sexta-feira 8212 chegando tão perto, mas não superando, mais uma vez, o nível histórico de 20.000. No entanto, concluiu um novo recorde histórico de 19.966,40. Em meio a toda a emoção, o Índice de Volatilidade do CBOE (VIX) continuou seu recuo do Ano Novo, mergulhando em torno de 11. A próxima semana a semana que Dow20K finalmente acontece. Os investidores podem querer manter os chapéus e confetes de festa das semanas passadas. VIX e Stocks Rise Together Gunjan Banerji, The Wall Street Journal 2017s Zig e Zag of Volatilities Steven Sosnick, Barrons A Philosophers Guia de Volatilidade: Maidels 2017 Outlook Scott Maidel, EQ Derivados O Ano em VIX e Volatilidade Bull Luby, Investing 2017: a Volatilidade Ano em que Was not Dave Nadig, ETF Volatility Update: VIX poderia ganhar como 2017 Começa Georgio Stoev, Trading Floor VIX pode ser indicador de fim para Trump Rally Wall Street Newscast