Revisão de estratégias de negociação de curto prazo que funcionam Atualizado em 14 de outubro de 2017 As estratégias de negociação de curto prazo que funcionam são o livro mais recente de Larry Connors. Como o título sugere, o livro é uma coleção de sistemas de negociação que são projetados para negociação de curto prazo (especificamente negociar swing). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam abrange uma variedade de tópicos, incluindo algumas informações comerciais gerais, vários sistemas de negociação e algumas psicologias comerciais. As estatísticas são um tema subjacente do livro, e as estatísticas são usadas como base para grande parte da informação que é apresentada. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam principalmente usa o índice de ações SampP 500 e alguns mercados de ações dos EUA em suas estatísticas e exemplos, mas as informações de negociação (por exemplo, as estratégias de negociação) apresentadas podem ser facilmente aplicadas a outros mercados (o que o livro sugere legítimamente ). As estratégias de negociação a curto prazo que funcionam foram escritas por Larry Connors e são publicadas pela Trading Markets. O livro é um dos vários livros que Larry escreveu sobre o assunto da negociação financeira. Sobre o autor Larry (Laurence) Connors é um comerciante profissional e obviamente um autor de livros comerciais. Larry é um comerciante técnico e um comerciante do sistema. Isso significa que ele usa análise técnica (ao invés de análise fundamental) e que, uma vez que ele criou um sistema comercial (geralmente usando estatísticas), ele segue esses sistemas exatamente (em oposição a um comerciante discricionário). Mais informações sobre Larry Connors estão disponíveis no site do Trading Markets. Parte 1 - Introdução e comportamento do mercado A primeira seção de estratégias de negociação de curto prazo que funciona fornece uma introdução e uma discussão sobre o comportamento do mercado (ou seja, por que os mercados se movem como eles). A primeira seção começa com uma introdução de um capítulo, que apresenta o próprio Larry, seu estilo comercial e explica por que ele é um forte crente na análise estatística. A primeira seção continua com seis capítulos que fornecem um conjunto de seis regras para pensar sobre o comportamento do mercado. As regras são apresentadas com vários gráficos e estatísticas para explicar por que as regras existem. Algumas das regras são projetadas para que os comerciantes pensem sobre os mercados de maneiras diferentes (por exemplo, se deseja entrar em negociações longas quando o mercado está subindo ou descendo), enquanto alguns são de natureza mais estatística (como se a manutenção de negócios durante a noite aumentará Ou diminuir a sua rentabilidade). Segunda Parte - Estratégias de Negociação A segunda seção de Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Trabalha oferece vários sistemas de negociação que são projetados para negociação swing em vários mercados. A segunda seção inclui seis capítulos que fornecem seis sistemas de negociação. Cada sistema de negociação é apresentado em detalhes, incluindo suas entradas e saídas, e uma explicação de por que o sistema comercial funciona. São fornecidas várias estatísticas para mostrar os resultados de cada sistema comercial nos últimos dez anos. Algumas das estratégias baseiam-se no mesmo princípio (como a entrada durante pullbacks em uma tendência de longo prazo), e algumas das estratégias são completamente não relacionadas (como a entrada em dias específicos do mês). Como eles são apresentados no livro, as estratégias são projetadas para negociação de sistema, mas todas podem ser adaptadas para negociação discricionária. Os sistemas de negociação baseiam-se principalmente na análise estatística, com algumas referências a alguns conceitos de oferta e demanda. Na verdade, na verdade não testei nenhum dos sistemas comerciais, então não posso dizer se eles são lucrativos ou não. Se você decidir trocar qualquer um dos sistemas de negociação incluídos no livro, recomendo que você faça seu próprio teste antes de fazer qualquer transação ao vivo (como eu recomendaria com qualquer sistema de negociação). Parte III - Psicologia e Recapitulação de Negociação A terceira e última seção de Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Trabalha discute psicologia comercial e fornece um resumo breve do livro. A terceira seção discute psicologia comercial na forma de várias questões que exigiriam decisões imediatas se surgissem durante a negociação. Por exemplo, se você acidentalmente entrou em um longo comércio quando você pensou que estava entrando em um curto comércio, o que você faria (por exemplo, gerenciá-lo em um comércio rentável, saia do comércio imediatamente tomando uma pequena perda, etc.). A terceira seção então Apresenta uma entrevista conduzida por Larry Connors com Richard Machowitz. Richard não é um comerciante, mas a entrevista é fornecida como um exemplo de como a psicologia desempenha um papel importante na negociação, bem como em outros aspectos da vida. Finalmente, o livro conclui com uma breve recapitulação da informação que foi apresentada ao longo do livro. Usando o livro em suas estratégias de negociação a curto prazo de negociação que funcionam fornece algumas informações muito úteis, mas não é um manual de negociação passo a passo. O livro pressupõe que o leitor tenha uma boa compreensão dos princípios básicos da negociação (por exemplo, negócios longos e curtos, tipos de pedidos, etc.), mas não requer uma quantidade específica de experiência comercial. Os sistemas de negociação são sistemas muito básicos (lidos como não complicados), para que possam ser entendidos por comerciantes de qualquer nível de experiência. Tal como acontece com qualquer carteira de negociação, as estratégias de negociação de curto prazo que funcionam incluem algumas coisas com as quais não concordo completamente. Por exemplo, o capítulo que discute as ordens de stop loss indica que elas não devem ser usadas. Eu acredito que as ordens de stop loss devem sempre ser usadas e que qualquer motivo para não usar uma parada de perda (como a segmentação de pedidos de stop loss por outros comerciantes) pode ser superado com melhor gerenciamento de perda de parada (como colocar ordens de stop loss sem aviso prévio Preços). Os comerciantes profissionais poderão tomar as informações fornecidas e decidir com bastante rapidez (mesmo imediatamente) se quiserem aplicá-la à sua própria negociação. Os comerciantes menos experientes precisarão se certificar de que eles compreendem os conceitos por trás da informação e as conseqüências de seu uso, antes de decidir o que usar na sua própria negociação. Estilo de escrita Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é um livro relativamente curto, (125 páginas), e o estilo de escrita é direto e direto ao ponto (isto é, há poucas informações estranhas). Isso torna o livro fácil de ler para comerciantes experientes, mas os comerciantes completamente novos podem não entender tudo de imediato. Um comerciante profissional poderia ler o livro dentro de algumas horas, enquanto um comerciante menos experiente pode precisar de alguns dias para ler o livro. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam apresentam a maioria de suas informações em um formato somente de texto, complementado com alguns gráficos básicos. Eu preferiria mais alguns gráficos gráficos de trades de exemplo, mas isso é puramente para minha própria diversão, já que a falta de gráficos não prejudica a própria informação. Conclusão e recomendação Quando eu decidi ler e analisar estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Eu esperava outra corrida do livro de estratégia de comércio de moinhos, mas esse não é o caso. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam é um livro de estratégia de negociação, mas seu formato e estilo de escrita diferenciam-no dos livros padrão de estratégia de negociação. Gostei do estilo direto porque me permitiu passar mais tempo pensando na informação comercial, em vez de ler informações desnecessárias. Também gostei de ler todo o livro em uma noite. Eu recomendo estratégias de negociação de curto prazo que funcionam para comerciantes profissionais que estão interessados em como outros comerciantes profissionais trocam, ou que estão procurando um novo sistema de negociação que se baseie em estatísticas ou que esteja procurando algum material de leitura recreativo (mas ainda útil) . Eu também recomendo estratégias de negociação de curto prazo que funcionam para os novos comerciantes que têm uma boa compreensão do básico de negociação e querem complementar sua educação comercial sem ter sua mão em cada passo. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam vale a pena ler, e terá um lugar na minha biblioteca comercial (a maioria dos livros comerciais não). O preço recomendado das Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funciona é de 49,95, por isso tem preços para ser acessível e é uma compra valiosa para si mesmo ou como presente para outro comerciante. Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam podem ser compradas diretamente do site de Mercados de negociação. Recentemente, enviei uma cópia das Estratégias de Negociação de Prazo de Direito 8220 que trabalham 8221 por Larry Connors e pensei que I8217d publicava uma revisão. O livro cobre muitos assuntos que eu passei muito tempo olhando nos últimos dois anos. Eu acho que alguns dos livros vem de artigos anteriores postados pelo Sr. Connors no site TradingMarkets 8211, então, para alguns, pode ser material que you8217ve já leu. No geral, achei o livro um prazer. Bem escrito, curto e direto. A maioria dos livros comerciais que eu leio, francamente, são bastante inúteis porque eles não contêm qualquer teste. O Sr. Connors faz questão de discutir uma estratégia e, em seguida, mostrar os testes. Obviamente, o teste de retorno só pode levá-lo até agora, mas é um bom ponto de partida. Mais importante ainda, o livro me deu algumas idéias para explorar 8211 algo que todos podem usar de tempos em tempos. Embora o livro possa cobrir muito material de boa qualidade para designers de sistemas avançados, acho que o livro seria um excelente ponto de partida para alguém interessado em aprender sobre o comércio de sistemas. Como nota secundária, adoro o formato do livro. É um livro grande, fino e de capa dura. Faz com que seja um prazer ler e me lembrar da minha infância Tintin e Asterix amp Obelix livros. Nesta revisão, vou passar por cada capítulo em breve, mas eu não discuti as regras de estratégia específicas, pois acho que isso seria injusto para o autor. Também vou começar a confirmar os testes delineados no livro e publicar alguns seguimentos nos sistemas e se eu consegui reproduzir os resultados e como, como a estratégia feita recentemente. Capítulo 1 8211 Introdução: Não há muito a dizer aqui. Capítulo 2 8211 Pensar de forma diferente 8211 Regra 1 8211 Comprar Pullbacks, não Breakouts: Este capítulo faz o argumento convincente de que a compra de pullbacks, estatisticamente, funcionou muito melhor do que comprar breakouts. Embora isso não seja novidade para mim, o capítulo apresenta algumas informações convincentes. Capítulo 3 8211 Regra 2 8211 Compre o mercado depois que o número de anotações do ano passado caiu Não após a ressurreição de 8217s: basicamente um reverso do capítulo anterior que continua a reversão média como um argumento de estratégia. Capítulo 4 8211 Compre estoques acima de sua média móvel de 200 dias, não abaixo: Este capítulo mostra como a compra de ações EUFs acima de seus 200dma tem uma vantagem significativa sobre a compra de ações abaixo dos 200dma. Capítulo 5 8211 Regra 4 8211 Use o VIX para sua vantagem. Faça uma compra do medo, venda a ganância: apresenta um sistema VIX básico em forma de estrutura (coberto mais em capítulos posteriores). A idéia básica é comprar quando o VIX estiver esticado. Capítulo 6 8211 Regra 5 8211 Pára de dano: Este capítulo apresenta estatísticas convincentes sobre a quantidade de paradas de diferentes sistemas de troca de dano (tempo de paragem, perda, trilha). E isso é sem dúvida verdade. Uma questão que eu tenho com essa abordagem é que I8217m não tem certeza de que a maioria das pessoas poderia sobreviver às reduções causadas por essa abordagem. Uma segunda questão é que não ter paradas tira algumas técnicas de dimensionamento de posição bastante atraentes, como um percentual em risco ou uma parada baseada em ATR. Seu argumento seria, sem dúvida, que aqueles prejudicassem o desempenho geral do sistema, mas na minha experiência limitada, encontrei que você pode obter mais retorno de um sistema usando o dimensionamento da posição. Você também pode traduzir isso em dimensionamento de posição de opções também. Capítulo 7 8211 Regra 6 8211 Paga para manter posições durante a noite: Aqui, o Sr. Connor ressalta, novamente, usando as estatísticas, que a maioria dos ganhos são feitos durante a noite, em vez de intradía. Assim, ele argumenta que deve ser realizada de um dia para o outro para maximizar os lucros. Capítulo 8 8211 Negociação com gotas intra-dia 8211 Fazendo bordas ainda maiores: este capítulo mostra como comprar um preço limite abaixo do preço aberto pode melhorar significativamente a borda de um sistema. Obviamente, haverá menos negociações à medida que a porcentagem abaixo do aberto aumenta, mas o Sr. Connors mostra como o percentual correto e o lucro médio por comércio aumentam. Coisas definitivamente interessantes que vou usar. Capítulo 9 8211 O RSI de 2 períodos 8211 O Santo Graal dos Indicadores do Trader8217: Odeio o título deste capítulo 8211 sempre que vejo a frase 8220Holy Grail8221 Eu imediatamente penso em mim mesmo que está prestes a falhar. Mas, independentemente disso, este capítulo fornece uma visão abrangente sobre o poder do indicador RSI (2). I8217ve cobriu isso uma quantidade justa neste blog, então eu não acho que muito mais precisa ser dito. Este capítulo também inclui a estratégia cumulativa RSI que I8217m vai me testar no dia seguinte ou assim. Capítulo 10 8211 Estratégia Dupla 78217s: Não muito eu posso dizer sobre este capítulo sem revelar a estratégia 8211, apresenta uma boa estratégia de negociação simples para o SPY quando é de 200dma. Capítulo 11 8211 A Estratégia do Fim do Mês: Michael Over na Marketsci tem abrangido o território similar 8211 O Sr. Connors apresenta uma estratégia para focar no final do mês como um sistema. Capítulo 12 8211 5 Estratégias para Time the Market: Este capítulo cobre, sem surpresa, 5 estratégias. Ele constrói a estratégia VIX Stretch e mostra outra estratégia VIX, uma estratégia TRIN, outra estratégia cumulativa de RSI e, finalmente, uma estratégia curta para o SPY. Todos são interessantes. Capítulo 13 8211 Estratégias de saída: Aqui, o Sr. Connors analisa diferentes estratégias de saída e suas qualidades. Estes incluem: saída baseada no tempo, primeira saída, saída nova-alta, fechar acima de uma saída média móvel e saída RSI (2). O autor fornece análise detalhada de cada saída. Uma crítica do livro aqui: ele não inclui estatísticas na primeira saída e a saída nova-alta. Capítulo 14 8211 A Mente: Eu pensei que este capítulo me aborreceria, mas achei surpreendentemente interessante. Ao invés de continuar com o clássico 8220trading na abordagem zone8221 que foi abordada várias vezes, o autor estrutura o capítulo como uma série de questões relacionadas à negociação de sistemas. Exemplo: 8220 Você perde dinheiro por oito dias consecutivos e you8217re posições múltiplas longas como o mercado está implodindo. O que você faz Obter out8221 Minha reação a muitas das perguntas (não aquela porque eu tenho uma resposta) foi 8220hmmm8230.I don8217t tem uma boa resposta8221. Então, mais comida para pensar. Há também uma longa entrevista com Richard J. Machowicz, um antigo SEAL da Marinha, que pode ser de interesse para algumas pessoas, mas não para mim. Muito escrito e fácil de entender 8211, mesmo para alguém sem muita experiência comercial. As idéias de estratégia muito interessantes que me deram muitas áreas para explorar. Favoritos: RSI cumulativa e estratégia Double 78217s. Também interessante: o capítulo sobre Estratégias de saída. Os sistemas apresentam um pouco de pormenor. Estamos entrando no final do dia em que o sinal é gerado, ou no aberto do dia seguinte. Isso pode ser um tanto óbvio ao olhar para os gráficos que mostram entradas e saídas. Penso que o início dos designers de sistemas pode achar confuso. Os gráficos que mostram as trocas de amostras don8217t mostram as datas 8211, portanto, se você tiver programado o sistema e quiser verificar os resultados, você deve adivinhar, como 8220. Quando foi o QQQQ entre 52,50 e 52 em torno do 22 de um determinado mês8221 Na verdade, acho que isso é um problema, em geral, quando as pessoas descrevem as estratégias de negociação em geral. Eu gostaria de haver algum padrão, como: 8211 Cálculo do indicador (se apropriado): na 8211 Comprar em: Aberto do dia seguinte a um sinal. 8211 Tamanho da posição: capital atual dividido pelo número de posições 8211 Cálculo do indicador: na 8211 Vender em: Aberto do dia seguinte a um sinal. Grande parte do trabalho no livro girava em torno de existências, estando acima de um 200DMA 8211 e, portanto, não há uma grande quantidade de estratégias que funcionem atualmente. Como mencionado acima, os sistemas que don8217t usam param. Isso pode ser irreal para muitas pessoas e limita suas opções de dimensionamento de posição. Basta dizer que adquire sua equidade e divida-a pelo número de posições8221 mantém isso simples, mas também não dá nenhuma idéia, para o comerciante, quanto a quanto arriscar. A maioria desses negativos é bastante pequena e eu recomendaria o livro. Para o designer inicial do sistema, este livro seria indescível. Para o designer experiente, provavelmente você encontrará uma jóia ou duas que despertarão algumas idéias próprias. Este é um ótimo livro ... Estou feliz por encontrá-lo. Connors é ótimo82308230 Também aprendi muito sobre estratégias de negociação de hedge funds de outros 2 ótimos livros. Hedge Fund Trading Secrets Revelado ... por Robert Dorfman ... e Richard Rms8217 Pare e ganhe dinheiro8230 ... ambos são fascinantes e muito informativos. Você deve verificá-los se você gosta de ler por trás das cenas sobre hedge funds e quais métodos eles usam para trocar boas revisões, eu já li a edição anterior e compraram e compraram sistemas de negociação do grupo connors. No equilíbrio, acho que eles fazem muito bom trabalho prático que é simples e fácil de aplicar. Enquanto os padrões persistirem, os comerciantes que seguem suas pesquisas definitivamente ganharão dinheiro consistentemente. Minha principal crítica é a forma como a pesquisa se relaciona com a mineração de dados8212. Essencialmente, esta é a metodologia utilizada para surgir a maioria dos sistemas de negociação sem muita justificativa ou integração teórica. Grande parte da pesquisa funciona muito bem em estoques de grandes capitais e no sampp500 e na nasdaq, mas fariam mal nas bolsas russell 2000, small cap e também commodities. Eles capitalizam a natureza contrária a esses investimentos que foi induzida pela intensa competição e pelo aumento do volume. Esse comportamento é devido ao processo 8220averaging8221 ou escala usado para comprar ações por fundos de investimento, bem como os programas de arbitragem de índice que se concentram principalmente no SampP500. Note-se que estes dois fatores não existem em grande parte nos mercados de commodities e para os índices mais júnior, como o Russell 2000. Como conseqüência, eles tendem a tendência muito mais e as estratégias de desvanecimento são perigosas. A minha preocupação é o que acontecerá quando tivermos uma saída de dinheiro líquido do mercado de ações e um colapso das mesas de negociação e dos fundos que se concentrem na arbitragem (como estamos neste momento). Talvez isso signifique que grandes estoques e índices tendem mais no futuro do que no passado. Em conclusão, procurar indicadores do Santo Graal com parâmetros fixos pode ser um conselho perigoso, e apenas uma abordagem adaptativa pode salvar alguém de condições de mudança abrupta. Talvez um método bruto de fazer isso seria usar uma média móvel do desempenho de uma cesta de estratégias baseadas em contra-tendências, e vender quando a curva de patrimônio for inferior a uma média móvel longa. Excelente comentário 8211 Eu concordo que um único conjunto de parâmetros é perigoso porque o mercado muda ao longo do tempo. Rob over em Quantifiable Edge e Mike no MarketSci mostraram que o mercado recompensou a compra de altos mais altos até que não aconteceu em 8211 em 1980, se I8217m lembre-se corretamente. Assim, qualquer estratégia que funcionou nessa propriedade (tendência) deixou de funcionar. Agora, estamos em um período de reversão média, mas quem sabe se isso será mantido. Uma coisa que Rob olha para o que eu gosto é apenas correr dois sistemas simples, um que compra um alto-alto e aquele que o vende. O resultado é que você pode obter um melhor head8217s quando qualquer um começa a falhar. Esta abordagem é semelhante à sua técnica de negociação de curva de patrimônio que você descreve. Então a próxima pergunta se torna o que se faz para adaptar ou mudar uma estratégia. Obviamente, você pode ter duas estratégias diferentes para cada mercado e comercializá-las em conformidade. Outras abordagens podem ser ajustar o tamanho da posição ou ajustar os parâmetros do sistema para exigir configurações mais extremas (no caso de, digamos, uma estratégia de reversão média). Tudo isso, é claro, sofrerá com o viés 8211 da mineração de dados, o que, na minha opinião, é muito difícil de contornar. Mas eu não uso estratégias como santo graal, eu reconheço que eles falham (o tempo todo) e precisam ser adaptados e, finalmente, ao final do dia, eles realmente só oferecem chances de não ser um resultado. Eu acho interessante que você diga que os métodos don8217t têm muita justificativa para o porquê eles funcionam. Dois comentários sobre isso: 1. O mercado é sempre multivariante 8211, então, atribuir uma razão para o comportamento é, no final do dia, apenas um palpite sobre por que algo funciona. A realidade é que provavelmente existem centenas de razões pelas quais o mercado se comporta como o fez, portanto, para mim, eu acho que é interessante olhar para mim. A forma mais simples deste é no final do dia, você tem CNBC dando-lhe o motivo pelo qual o mercado estava para cima ou para baixo. It8217s geralmente um motivo. Pode ou não ser correto ou errado. 2. Você dá uma ótima razão (alguns na verdade) para por que os sistemas podem funcionar. Então, você vai, já começou a ligar. No final do dia, os instrumentos financeiros tendem ou significam - reverter o truque, na minha opinião, é descobrir o que estão fazendo e, em seguida, projetar sistemas para negociá-lo. Muito obrigado pelo seu comentário pensativo 8211 ótimas coisas. Estratégias de negociação a curto prazo 8211 Cálculo ATR O Fade de 20 dias é uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo para qualquer mercado Bom dia de todos, eu queria deixar todos os leitores do nosso blog saber Que os dois últimos artigos e vídeos sobre como montar algumas das melhores estratégias de negociação de curto prazo receberam comentários maravilhosos de nossos leitores, e eu queria agradecer a todos por isso. Esta é a última parte da série e vou passar pela colocação de stop loss e na colocação de metas de lucro para a nossa estratégia de desvanecimento de 20 dias que mostrei durante os últimos 2 dias. Se você não leu os artigos ou viu os vídeos, há um link para ambos abaixo. Monday8217s Tutorial Tuesday8217s Tutorial Na segunda-feira, demonstrei como o aumento do comprimento de uma média móvel aumentará suas chances de negociações em seu caminho. O melhor número foi de cerca de 90 dias. Este exercício demonstrou como o aumento da sua média móvel ou do seu comprimento de fuga de 20 dias a 90 dias pode aumentar sua porcentagem de negócios rentáveis de 30% de rentabilidade para cerca de 56% de rentabilidade, isso é enorme. Na terça-feira, demonstrei como podemos tomar um método que tenha uma relação vencedora terrível e reverte-lo para fornecer uma percentagem muito alta de vencedores em comparação com os perdedores. Eu tirei as fugas de 20 dias que renderam uma relação vencedora terrível e a revertei. Em vez de comprar folhetos de 20 dias, nós desapareceríamos e fazemos o mesmo para a desvantagem. Eu também forneci alguns filtros para ajudar a aumentar ainda mais as chances. O método é chamado de desvanecimento de 20 dias e hoje irei cobrir o posicionamento de stop loss e o posicionamento de meta de lucro para esta estratégia. Algumas das melhores estratégias de negociação a curto prazo são simples de aprender e comercial Eu recomendo que você preste atenção porque eu acho que esse método fornece cerca de 70% de ganhos para perda e atua melhor do que a maioria dos sistemas de negociação que vendem por milhares de dólares. Lembre-se, não há correlação entre métodos de negociação caros ou complexos e rentabilidade. O desvanecimento de 20 dias continua a ser uma das mais rentáveis e uma das melhores estratégias de negociação de curto prazo que já troquei, e troquei praticamente todas as estratégias que você pode imaginar. Como o indicador de ATR funciona O indicador de ATR representa o Range True Médio, foi um dos poucos indicadores que foram desenvolvidos por J. Welles Wilder e apresentado em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Embora o livro tenha sido escrito e publicado antes da era do computador, surpreendentemente, resistiu ao teste do tempo e vários indicadores que foram apresentados no livro continuam sendo alguns dos melhores e mais populares indicadores utilizados para negociação de curto prazo até hoje. Uma coisa muito importante a ter em mente sobre o indicador ATR é que it8217s não é usado para determinar a direção do mercado de forma alguma. O objetivo exclusivo deste indicador é medir a volatilidade para que os comerciantes possam ajustar suas posições, parar os níveis e metas de lucros com base no aumento e diminuição da volatilidade. A fórmula para o ATR é muito simples: o Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR), que é definido como o maior do seguinte: Método 1: Corrente Máximo menos a corrente Baixa Método 2: Corrente Alta menos o anterior Fechar ( Valor absoluto) Método 3: atual baixo menos o fechamento anterior (valor absoluto) Um dos motivos pelo qual Wilder usou uma das três fórmulas foi certificar-se de que seus cálculos representavam lacunas. Ao medir apenas a diferença entre o preço alto e baixo, as lacunas não são levadas em consideração. Ao usar o maior número dos três cálculos possíveis, Wilder se certificou de que os cálculos representavam lacunas que ocorrem durante as sessões durante a noite. Tenha em mente que todo o software de análise de análise técnica possui o indicador ATR incorporado. Portanto, você ganhou8217t tem que calcular qualquer coisa manualmente. No entanto, Wilder usou um período de 14 dias para calcular a volatilidade, a única diferença que faço é usar uma ATR de 10 dias em vez dos 14 dias. Eu acho que o prazo mais curto reflete melhor com as posições de negociação de curto prazo. O ATR pode ser usado intra-dia para comerciantes do dia, basta alterar o 10 dia para 10 barras e o indicador calculará a volatilidade com base no prazo escolhido. Aqui está um exemplo de como o ATR parece quando adicionado a um gráfico. Vou usar os exemplos de ontem para que você possa aprender sobre o indicador e ver como o usamos ao mesmo tempo. Antes de entrar na análise, deixe-me dar-lhe as regras para a perda de lucro e objetivo de lucro para que você possa ver como isso se parece visualmente. O nível de perda de parada é 2 ATR de 10 dias e o objetivo de lucro é 4 ATR de 10 dias. Certifique-se de saber exatamente o que o ATR de 10 dias é igual antes de entrar na ordem Subtrair o ATR do seu nível de entrada real. Isto irá dizer-lhe onde colocar o seu nível de parada de perda. Neste exemplo, você pode ver como eu calculo o objetivo de lucro usando o ATR. O método é idêntico ao cálculo dos níveis de parada de perda. Você simplesmente leva o ATR no dia em que você inseriu o cargo e multiplicá-lo por 4. As melhores estratégias de negociação de curto prazo têm metas de lucro que são pelo menos o dobro do seu risco. Observe como o nível ATR agora é menor em 1.01, isto é declínio na volatilidade. Don8217t se esqueça de usar o nível ATR original para calcular sua parada de perda e colocação de meta de lucro. A volatilidade diminuiu e ATR passou de 1,54 para 1,01. Use o original 1.54 para ambos os cálculos, a única diferença é que os objetivos de lucro obtêm 4 níveis de ATR e stop loss, obtenham 2 ATR. Se você estiver levando posições longas, você deve subtrair o ATR de parada de sua entrada e adicionar o ATR para seu objetivo de lucro. Para posições curtas, você precisa fazer o contrário, adicionar o ATR de parada para sua entrada e subtrair o ATR do seu objetivo de lucro. Por favor, reveja isso para que você não se confunda ao usar a ATR para parar a colocação de perdas e posicionar o alvo de lucro. Isso conclui nossa série de três partes sobre as melhores estratégias de negociação de curto prazo que funcionam no mundo real. Lembre-se, as melhores estratégias de negociação de curto prazo não precisam ser complicadas ou custar milhares de dólares para serem lucrativos. Para mais informações sobre este tópico, acesse: Análise Técnica de Negociação 8211 Double Tops e Bottoms e Aprenda Análise Técnica 8211 The Right Way O melhor, Senior Trainer de Roger Scott,
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